文首先簡單介紹一下當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，其次對(duì)滬深300與上證50指數(shù)數(shù)據(jù)之間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，給出它們之間的一種套利模式。最后再對(duì)各期指之間的跨期數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，討論了跨期套利之間的可行性。
2、 期指現(xiàn)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
2.1 滬深300、上證50、中證500指數(shù)簡介
滬深300指數(shù)2005年4月8日正式發(fā)布，主要由300只規(guī)模大、流動(dòng)性好的A股股票組成。該指數(shù)樣本選取規(guī)則為：
1) 計(jì)算樣本空間內(nèi)股票最近一年(新股為上市以來)A股日均成交金額與日均總市值
2) 對(duì)樣本空間股票在最近一年的A股日均成交額由高到低排名，剔除排名后50%的股票;
3) 對(duì)剩余股票按照最近一年日均A股總市值由高到低進(jìn)行排名，選取排名前300名的股票作為樣本股
該指數(shù)的基期為2004年12月31日300只成分股的總調(diào)整市值，指數(shù)采取自由流通股本分級(jí)靠檔加權(quán)計(jì)算，具體公式為：報(bào)告期指數(shù)=(報(bào)告期成份股的總調(diào)整市值/基期)*1000。該指數(shù)每年6月和12月中上旬定期審核，1月和7月第一個(gè)交易日對(duì)樣本股進(jìn)行調(diào)整，但是調(diào)整比例在10%以內(nèi)，具有緩沖區(qū)，有15只成份股備選名單
上證50指數(shù)的樣本空間由上證180指數(shù)樣本股組成，上證180指數(shù)的選樣方法為：
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