金投網(wǎng)提供了：“滬深300股指期貨套利的操作方法”內(nèi)容介紹：

原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數(shù)相等。

以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高于滬深300指數(shù)時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數(shù)，那么基差對應(yīng)的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數(shù)的多單，就能無風(fēng)險(xiǎn)賺到相應(yīng)利潤了。

做多滬深300指數(shù)，通常可以用滬深300ETF，有的公司也會從滬深300成分股中選擇一籃子股票進(jìn)行操作。

舉個實(shí)例：如果交割日前當(dāng)月合約的股指期貨盤中價格為2350點(diǎn)，而當(dāng)時滬深300指數(shù)為2320點(diǎn)，那么就產(chǎn)生了30點(diǎn)的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進(jìn)場，那么做空期指做多滬深300指數(shù)，就鎖定了30個點(diǎn)的基差。平倉條件出現(xiàn)時，將多空持倉都平掉，不考慮交易成本的話，就實(shí)現(xiàn)了30點(diǎn)*300元/點(diǎn)=9000元的無風(fēng)險(xiǎn)利潤。

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