昨日股市與股指期貨延續(xù)前一日的強勁勢頭，主力合約IF1008開盤即出現(xiàn)20點以上的升水，并在9時32分以2.5%奪得期現(xiàn)套利年化收益率峰值，其余各合約的日內套利峰值亦出現(xiàn)在這個時刻附近，符合開盤易出現(xiàn)期現(xiàn)套利機會的規(guī)律。

　　此后，大盤上漲至11時附近的全日最高點后震蕩回落，期指各合約在跟跌的同時，基差亦逐步下探，11時10分左右瞬間再現(xiàn)貼水。

　　午后大盤繼續(xù)下探至全日最低點后強力反彈，全日紅盤報收。合約IF1008期間的基差走勢卻與大盤呈現(xiàn)反向的關系，大盤指數(shù)下跌時合約IF1008尚能維持10點的升水，其后的反彈中該合約卻再次出現(xiàn)貼水，多頭獲利出場跡象明顯。次月合約IF1009全日大部分時間內沒有出現(xiàn)期現(xiàn)套利機會。IF1012與IF1103的期現(xiàn)套利年化收益率日內在0.5%到1%之間波動。180ETF昨日成交放量，但從放量多在尾盤附近來看，套利盤介入較為有限。主力合約再現(xiàn)貼水顯示市場空頭尚未全面潰敗，此現(xiàn)象預示大盤繼續(xù)上行的可能性較大，此波上漲的頂點尚未觸及。

　　昨日各期指合約呈現(xiàn)近弱遠強的局面，與前一日相反，跨期套利機會不多。IF1009與IF1008的價差再次回到12到15之間波動，最遠月合約IF1103與IF1008的價差突破90個點。對于昨日開倉進行賣IF1008買IF1009的跨期套利者，近幾日可將價差止盈位設在14到15之間。從價差擴大這個現(xiàn)象來看，趨勢看多的投資者數(shù)量有所上升。