中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范期貨交易行為,保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和《中國(guó)金融期貨交易所章程》,制定本規(guī)則。
第二條 中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）根據(jù)公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則, 組織經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)的期貨合約、期權(quán)合約交易。
第三條 本規(guī)則適用于交易所組織的期貨、期權(quán)交易活動(dòng)。交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則。
第二章 品種與合約
第四條 交易所上市經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的交易品種。
第五條 期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
第六條 期權(quán)合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買(mǎi)方有權(quán)在將來(lái)某一時(shí)間以特定價(jià)格買(mǎi)入或者賣(mài)出約定標(biāo)的物(包括期貨合約)的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
第七條 期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、最低交易保證金、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最后交易日、交割方式、交易代碼等。
第八條 期權(quán)合約主要條款包括合約標(biāo)的、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、執(zhí)行價(jià)格間距、賣(mài)方交易保證金、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最后交易日、執(zhí)行方式、交易代碼等。
第九條 合約的附件與合約具有同等法律效力。
第三章 會(huì)員管理
第十條 會(huì)員是指根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,經(jīng)交易所批準(zhǔn),有權(quán)在交易所從事交易或者結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織。
第十一條 交易所的會(huì)員分為交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員、特別結(jié)算會(huì)員和交易會(huì)員。
第十二條 交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。
交易結(jié)算會(huì)員只能為其客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
全面結(jié)算會(huì)員可以為其客戶和與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
特別結(jié)算會(huì)員只能為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
第十三條 交易會(huì)員可以從事經(jīng)紀(jì)或者自營(yíng)業(yè)務(wù),不具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。
第十四條 會(huì)員資格的批準(zhǔn)、變更和終止,須經(jīng)交易所會(huì)員資格審查委員會(huì)預(yù)審,董事會(huì)批準(zhǔn),報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì),并予以公布。
第十五條 會(huì)員享有下列權(quán)利:
?。ㄒ唬┰诮灰姿鶑氖乱?guī)定的交易、結(jié)算和交割等業(yè)務(wù);
?。ǘ┦褂媒灰姿峁┑慕灰自O(shè)施,獲得有關(guān)期貨交易的信息和服務(wù);
?。ㄈ┌凑战灰姿灰滓?guī)則行使申訴權(quán);
（四）交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他權(quán)利。
第十六條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù):
?。ㄒ唬┳袷貒?guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和政策;
?。ǘ┳袷亟灰姿恼鲁獭⒔灰滓?guī)則及其實(shí)施細(xì)則和有關(guān)決定;
?。ㄈ┌凑找?guī)定繳納各種費(fèi)用;
（四）接受交易所監(jiān)督管理;
?。ㄎ澹┞男信c交易所所簽訂協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)義務(wù);
?。┙灰姿?guī)定應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)。
第十七條 申請(qǐng)成為交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的資格條件。
第十八條 申請(qǐng)或者變更會(huì)員資格應(yīng)當(dāng)向交易所提出書(shū)面申請(qǐng),在獲得交易所批準(zhǔn)后,與交易所簽訂相關(guān)協(xié)議。
第十九條 交易所建立會(huì)員聯(lián)系人制度。會(huì)員應(yīng)當(dāng)設(shè)業(yè)務(wù)代表一名、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員若干名,組織、協(xié)調(diào)會(huì)員與交易所的各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)。
第二十條 會(huì)員出現(xiàn)下列情形之一的,交易所有權(quán)限制、暫停其業(yè)務(wù)或者調(diào)整、取消其會(huì)員資格:
?。ㄒ唬┻`反交易所的會(huì)員管理規(guī)定;
（二）不再符合會(huì)員資格條件;
?。ㄈ┎环现袊?guó)證監(jiān)會(huì)或者交易所相關(guān)規(guī)定。
第二十一條 交易所制定會(huì)員管理辦法,對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理。
第二十二條 交易所可以根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)會(huì)員的業(yè)務(wù)運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)系統(tǒng)等提出要求,會(huì)員應(yīng)當(dāng)持續(xù)滿足上述要求。
第四章 交易業(yè)務(wù)
第二十三條 期貨交易是指在交易所內(nèi)集中買(mǎi)賣(mài)期貨合約、期權(quán)合約的交易活動(dòng)。
第二十四條 交易日為每周一至周五 (國(guó)家法定假日除外)。每一交易日各品種的交易時(shí)間安排, 由交易所另行公告。
第二十五條 會(huì)員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請(qǐng)一個(gè)或者一個(gè)以上的席位。
第二十六條 會(huì)員在為客戶開(kāi)立賬戶前,應(yīng)當(dāng)向客戶充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,審慎選擇客戶。
第二十七條 交易所實(shí)行交易編碼制度。會(huì)員應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶單獨(dú)開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶、申請(qǐng)交易編碼,不得混碼交易。
根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定需要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分戶管理的特殊法人機(jī)構(gòu),可以為其分戶管理的資產(chǎn)向交易所申請(qǐng)交易編碼。
第二十八條 客戶可以通過(guò)書(shū)面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式,下達(dá)交易指令。
第二十九條 交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。
市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。
限價(jià)指令是指按照限定價(jià)格或者更優(yōu)價(jià)格成交的指令。限價(jià)指令當(dāng)日有效,未成交部分可以撤銷(xiāo)。
第三十條 會(huì)員接受客戶委托指令后,應(yīng)當(dāng)將客戶的所有指令通過(guò)交易所集中交易,不得進(jìn)行場(chǎng)外交易。
第三十一條 買(mǎi)賣(mài)申報(bào)經(jīng)撮合成交后,交易即告成立。符合本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時(shí)生效,買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)當(dāng)承認(rèn)交易結(jié)果,履行相關(guān)義務(wù)。依照本規(guī)則達(dá)成的交易,其成交結(jié)果以交易所系統(tǒng)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第三十二條 交易指令成交后,交易所按照規(guī)定發(fā)送成交回報(bào)。
第三十三條 每日結(jié)算后,會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定方式獲取并核對(duì)成交記錄。
會(huì)員有異議的,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日以書(shū)面形式向交易所提出。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出的,視為對(duì)成交記錄無(wú)異議。
第三十四條 交易所實(shí)行套期保值額度審批制度。套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請(qǐng)人的現(xiàn)貨頭寸、資信狀況和市場(chǎng)情況審批。
第三十五條 會(huì)員進(jìn)行期貨交易,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向交易所繳納手續(xù)費(fèi)。
第五章 結(jié)算業(yè)務(wù)
第三十六條 結(jié)算業(yè)務(wù)是指交易所根據(jù)交易結(jié)果、公布的結(jié)算價(jià)格和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行資金清算和劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
第三十七條 期貨交易的結(jié)算,由交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。
第三十八條 交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托的交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算,交易會(huì)員對(duì)其客戶進(jìn)行結(jié)算。
結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托交易會(huì)員的期貨交易承擔(dān)履約責(zé)任,交易會(huì)員無(wú)法履約時(shí),結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)代為履約,并取得對(duì)違約交易會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)。
第三十九條 交易所實(shí)行保證金制度。保證金是交易所向結(jié)算會(huì)員收取的用于結(jié)算和擔(dān)保合約履行的資金。
經(jīng)交易所批準(zhǔn),會(huì)員可以用中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的有價(jià)證券充抵保證金。
