金投網(wǎng)提供股指期貨投資技巧，進行什么是股指期貨合約的有限性的內(nèi)容說明：

股指期貨合約具有期限性，到期日需對合約持倉進行交割處理，同時合約退出交易，次日新的合約上市開始交易。

即將上市的滬深300股指期貨同一時間有四份合約同時在市場上進行交易，它們分別為當月合約、下月合約以及最近兩個季月（3、6、9、12月）合約，這樣的月份設計與香港恒生指數(shù)期貨合約相同，和臺灣的期指設計思路也類似。

滬深300股指期貨到期日為合約月份的第三個周五。例如，在2010年1月5日，IF1001、IF1002、IF1003以及IF1006同時在中金所上市交易，而當月合約IF1001在1月15日到期交割，16日開始IF1002變?yōu)楫斣潞霞s，同時一個新合約IF1009開始在市場上交易。

現(xiàn)在，幾乎所有國家和地區(qū)的股指期貨合約，均是近月份合約最為活躍，而在我國內(nèi)地的滬深300股指期貨仿真交易中，最活躍的是第一個季月合約。

一方面，合約活躍度越高，市場沖擊成本越小，流動性風險越小，應該作為交易的首選;從另一個角度講，由于套利和投機力量的不均衡，各個合約均可能出現(xiàn)套利或趨勢交易機會，一般的投資者可拓寬交易視角，靈活選擇合約。