金投期貨網(wǎng)提供股指期貨套利技巧，進行什么是期指期現(xiàn)套利自動交易內(nèi)容知識說明：

期現(xiàn)套利交易對時間要求非常高，必須在短時間內(nèi)完成期指的買賣以及許多現(xiàn)貨組合的買賣，傳統(tǒng)的報價方式難以滿足這一要求，因此必需依賴程式化交易（Program Trading）系統(tǒng)。 　　

程序化交易系統(tǒng)將成功的交易策略的邏輯與參數(shù)經(jīng)過電腦程序運算后進行系統(tǒng)化。程序化交易旨在長期獲得穩(wěn)定的獲利，于市場中成長并達到財富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過長時間的操作，年獲利率可保持在一定水準之上。 　　

程序化交易的核心是 交易方案的編寫，體現(xiàn)交易者的交易思想，故每個方案都是有靈魂的，程序化交易只是速度快、準確地執(zhí)行該交易思想而已。 　　
以“博雅投資家”的期現(xiàn)套利自動交易為例，套利方案設(shè)計思路為，股指期貨價位與理論定價均價價差是套利的基礎(chǔ)，當滿足以下條件將會被標示并會出發(fā)程序化下單指令（以正向套利為例）： 　　

1 股指期貨實時 >=理論價差均價+套利成本 ， 這樣能夠保證套利利差大于0。 　　

2 股指期貨價差脈搏 >80,價差脈搏能夠限制頻繁做空現(xiàn)象，鈍化交易。 　　

3 股指實時價位線斜率 < 理論價格線斜率，價差持續(xù)增大的情況是不進場的，此條件設(shè)置可以避免套利交易產(chǎn)生后價差持續(xù)拉大帶來的風(fēng)險， 　　

三種情況同時滿足系統(tǒng)會自動輸入交易平臺 套利1號屬于策略自動化期現(xiàn)套利交易，策略套利交易策略需要強大的交易平臺的支持，目前投資家在期現(xiàn)套利策略交易中應(yīng)用較廣。

當然了也可以變的簡單些，自己指定進場離場價差，比如進場設(shè)40個點價差，離場設(shè)10點價差，一旦條件觸發(fā)滿足也可實現(xiàn)簡單的套利自動交易。 　　
程序化期現(xiàn)套利，能夠自動捕捉盤中稍縱即逝的套利機會。