金投網(wǎng)提供了股指期貨套利知識(shí)，進(jìn)行股指期貨交易套利基本法則內(nèi)容知識(shí)回答：

還有一種套利方法是在股指期貨合約在交割月份的到期結(jié)算日，通過跟蹤結(jié)算日的現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格和期貨指數(shù)價(jià)格，或跟蹤期貨指數(shù)價(jià)格和到期該合約的結(jié)算價(jià)格之間的套利。

股指期貨合約在該合約的到期日應(yīng)完全與結(jié)算價(jià)格一致，如果出現(xiàn)差異，就會(huì)給我們帶來套利機(jī)會(huì)，股指期貨合約價(jià)格低于結(jié)算價(jià)時(shí)，我們可以建立交割月份的股指期貨合約多頭頭寸，等待收市之后按照結(jié)算價(jià)結(jié)算差額；反之，如果股指期貨合約價(jià)格高于結(jié)算價(jià)時(shí)，我們可以建立交割月份的股指期貨合約空頭頭寸，在收市后按照結(jié)算價(jià)平倉，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的無風(fēng)險(xiǎn)收益。

另外，我們可以通過指數(shù)樣本股中的大市值權(quán)重股票的特殊事件的套利機(jī)會(huì)來實(shí)現(xiàn)盈利。例如當(dāng)某大市值股票發(fā)生重組、兼并收購、換股并購等重大事件，并處于停牌期間時(shí)，我們可以利用股指期貨對(duì)該股票變相地做多或做空，并通過對(duì)其他股票構(gòu)建多頭或空頭頭寸來對(duì)沖其他股票的風(fēng)險(xiǎn)，這就相當(dāng)于我們?cè)诠善蓖Ｅ破陂g變相地買賣這只股票，使我們能夠獲得該股票在事后的信息優(yōu)勢(shì)，并據(jù)此實(shí)現(xiàn)盈利。

在股指期貨交易中進(jìn)行一系列的套利交易，與商品期貨相比，其優(yōu)勢(shì)在于股指期貨是在合約到期日以現(xiàn)金結(jié)算差額的方式進(jìn)行結(jié)算的，而商品期貨必須有實(shí)際商品的入庫交收，這使我們?cè)诠芍钙谪浗灰字斜苊饬松唐坟浳锏膶?shí)際交付。

此外，股指期貨的結(jié)算方式使股票現(xiàn)指和期貨合約期指報(bào)價(jià)在臨近到期時(shí)必然收斂，這避免了商品期貨在臨近到期日時(shí)，大戶通過操縱現(xiàn)貨入庫數(shù)量來進(jìn)行逼倉的影響。