股指期貨套利有哪些類型？以下是金投網(wǎng)小編為您介紹相關(guān)的知識：

期現(xiàn)套利

期現(xiàn)套利是指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價(jià)格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個(gè)市場的價(jià)格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價(jià)格是商品未來的價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格是商品的價(jià)格，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價(jià)格理論，兩者間的差距，即“基差”（基差=現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格）應(yīng)該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現(xiàn)了期現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)。其中，期貨價(jià)格要高出現(xiàn)貨價(jià)格，并且超過用于交割的各項(xiàng)成本，如運(yùn)輸成本、質(zhì)檢成本、倉儲成本、開具發(fā)票所增加的成本等等。 期現(xiàn)套利主要包括正向買進(jìn)期現(xiàn)套利和反向買進(jìn)期現(xiàn)套利兩種。

跨期套利

跨期套利又稱“持倉費(fèi)用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”?？缙谔桌侵竿粫?huì)員或投資者以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式?？缙谔桌麑儆谔灼趫D利交易中最常用的一種，實(shí)際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有幾個(gè)主要的因素：1，近期月份合約波動(dòng)一般要比遠(yuǎn)期活躍。2，空頭的移倉使隔月的差價(jià)變大，多頭的移倉會(huì)讓隔月差價(jià)變小。3，庫存是隔月價(jià)差的決定因素。4，合理價(jià)差是價(jià)差理性回歸的重要因素。