2.產生的原因：

（1）組成指數的成分股太多，短時期內同時買進或賣出這么多股票的難度較大，并且準確模擬將使交易成本大大增加。通常，交易者會通過構造一個取樣較小的股票投資組合來代替指數，這會產生模擬誤差；

（2）即使組成指數的成分股不太多，但由于指數大多以市值為比例構造，嚴格按比例復制很可能根本就難以實現，這也會產生模擬誤差。

3.模擬誤差會給套利者原先的利潤預期帶來一定的影響。如：期價高出無套利區(qū)間上界5個指數點，交易者進行正向套利，理論上到交割期可以穩(wěn)掙5個指數點。但是如果買進的股票組合（即模擬指數組合）到交割期落后于指數5個點，套利者的利潤將為0。

模擬誤差會增加套利結果的不確定性，在套利交易活動中，套利者應該給予足夠的重視。

以上是金投網股指期貨最新相關消息展示。

關注手機金投網（http://m.cngold.org），期指動態(tài)隨時看。