第三：獲利的評(píng)估

收益主要來源于基差收益，次要來源可能是由于具體的操作過程中獲得的額外收益。

第四：風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估主要考慮幾個(gè)方面：資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，特別是要保證股指期貨賬戶內(nèi)有足額的保證金，因?yàn)槭敲咳諢o負(fù)債結(jié)算;合約或現(xiàn)貨交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)接近交割日后，保證金比例提高，流動(dòng)性減弱，如果欲提前平倉(cāng)也可能面臨風(fēng)險(xiǎn);跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)，如果現(xiàn)貨對(duì)滬深300指數(shù)出現(xiàn)較大誤差，那么可能損失掉所有利潤(rùn)，甚至小幅虧損。

第五：實(shí)施執(zhí)行

實(shí)施的過程，一方面要買進(jìn)現(xiàn)貨頭寸，另一方面要賣出股指期貨合約。雙向操作的時(shí)差不宜太長(zhǎng)，以防價(jià)差出現(xiàn)劇烈變動(dòng)?，F(xiàn)貨頭寸由于具有相對(duì)較大的頭寸，應(yīng)該分倉(cāng)進(jìn)行，而且操作上控制買入進(jìn)度和交易節(jié)奏，最終控制交易成本并保持與股指期貨合約的價(jià)差關(guān)系。

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