股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)之間的無風(fēng)險套利例如：買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與香港恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，現(xiàn)在市場價值為75萬港元。
無套利區(qū)間的上界應(yīng)為 F(t, T)+TC=S(t)[1+(r-d)*(T-t)/365]+TC;
無套利區(qū)間的下界應(yīng)為 F(t, T)-TC=S(t)[1+(r-d)*(T-t)/365]-TC
借貸利率差成本與持有期的長度有關(guān)，隨持有期減小而減小，當(dāng)持有期為零時(即交割日)，借貸利率差成本也為零;而交易費用和市場沖擊成本卻是與持有期時間的長短無關(guān)。因此，無套利區(qū)間的上下界幅寬主要由交易費用和市場沖擊成本這兩項成本決定。
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