金投網(wǎng)提供了：“借助滬深300股指期貨期現(xiàn)套利如何控制成本？”內(nèi)容介紹：

滬深300股指期貨是在交易所交易的標準合約，其標的為滬深300指數(shù)。滬深300股指期貨于每月的第三個周五交割，其交割價格是滬深300指數(shù)的點位。在股指期貨合約進行交割的時候，采取現(xiàn)金交割的方式，交割價格為其現(xiàn)貨指數(shù)—滬深300指數(shù)價格。正是股指期貨在交割日具備期貨價格向滬深300指數(shù)回歸的機制，使得股指期貨合約具有價格發(fā)現(xiàn)、套期保值的作用。股指期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能，為投資者提供了新的套利模式—股指期貨期現(xiàn)套利，以捕獲股指期貨合約和現(xiàn)貨指數(shù)之間的定價偏差。

股指期貨期現(xiàn)套利是指當股指期貨價格和滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價格出現(xiàn)偏離且達到一定程度的時候，投資者通過低買高賣實現(xiàn)股指期貨期現(xiàn)套利，獲取無風險套利收益的一種策略。在投資者實施股指期貨期現(xiàn)套利的過程中，套利收益的多少取決于股指期貨價格和滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價格的偏離程度以及套利成本。