周三(5月12日)東京匯市，因圍繞歐元區(qū)債務問題的擔憂情緒仍然存在，投資者尋求對沖歐元進一步下滑的期權(quán)，歐元/日元外匯期權(quán)走高。

　　交易員稱，歐元黯淡的前景成為外匯期權(quán)價格的推行動力。

　　交易員認為，盡管歐盟出臺了巨額的救助計劃，但是這些計劃中涉及到及其嚴格的減赤政策，因此極易影響到脆弱的經(jīng)濟復蘇，令歐元蒙上陰影。除此之外，希臘、西班牙和葡萄牙等國的中長期財政問題能否解決仍然是未知之數(shù)。

　　出于上述擔心，有投資者在20.20%的隱含波動率水平處買進1個月期歐元/日元平價跨式期權(quán)，交易面值不詳。

　　北京時間10:00，東京匯市周三1個月期美元/日元期權(quán)隱含波動率為13.10%/13.80%，周二為13.30%/14.00%；紐約匯市周二為13.25%/13.50%；東京匯市周三1個月期歐元/美元期權(quán)隱含波動率為14.80%/15.20%，周二為14.60%/15.00%；紐約匯市周二為14.55%/14.75%；東京匯市周三1個月期歐元/日元期權(quán)隱含波動率為19.80%/20.60%，周二為19.60%/20.40%；紐約匯市周二為19.40%/20.25%。

　　東京匯市周三3個月期美元/日元期權(quán)隱含波動率為13.10%/13.70%；周二為13.05%/13.65%。

　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權(quán)的隱含波動率。

　　在1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對美元卡看跌/日元看漲期權(quán)的隱含波動率差為1.80%/2.30%，周二東京匯市為1.75%/2.25%。