亞洲匯市周五，歐元/日?qǐng)A外匯期權(quán)走低，因歐元近期跌勢(shì)趨于緩和，促使投資者拋售歐元看跌外匯期權(quán)。
受股市上漲提振，格林威治時(shí)間0230，風(fēng)險(xiǎn)敏感型貨幣歐元守住了112.12-112.73日?qǐng)A區(qū)間，紐約匯市周四尾盤報(bào)112.30日?qǐng)A。這使基準(zhǔn)1個(gè)月期歐元/日?qǐng)A平價(jià)期權(quán)引申波幅從21.10%/21.90%降至20.05%/20.85%。
某日本大型銀行期權(quán)交易商稱，一位投資者在19.50%的引申波幅水平出售了3個(gè)月期歐元/日?qǐng)A平價(jià)跨式期權(quán)。
他還稱，跨式外匯期權(quán)合約在現(xiàn)匯大幅波動(dòng)時(shí)獲利。由于全球股市的反彈使歐元下周前景改善，這位投資者可能認(rèn)為跨式外匯期權(quán)目前看來不大可能獲利，并因此做出了拋售決定。
與此同時(shí)，美元/日?qǐng)A走高也拖累美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)下跌。由于投資者將日?qǐng)A視為市場(chǎng)動(dòng)蕩之際的避險(xiǎn)資產(chǎn)，因此日?qǐng)A近期上漲。但在亞洲股市漲勢(shì)推動(dòng)下，美元周五前市上探1周高點(diǎn)91.36日?qǐng)A，投資者也因此尋求拋售美元看跌外匯期權(quán)。
上述期權(quán)交易商指出，如果金融市場(chǎng)下周進(jìn)一步趨于平靜，美元/日?qǐng)A現(xiàn)匯有望獲得更多支持，則美元/日?qǐng)A外匯期權(quán)可能還會(huì)有更大的下行空間。
以下是格林威治時(shí)間0230的1個(gè)月期外匯期權(quán)引申波幅：
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
周五 周四 周四
美元/日?qǐng)A12.75%/13.45%13.30%/14.00%13.85%/14.55%
歐元/美元15.65%/16.05%15.70%/16.10%16.55%/16.95%
歐元/日?qǐng)A20.05%/20.85%21.10%/21.90%21.85%/22.65%
3個(gè)月期外匯期權(quán)引申波幅：
東京匯市 東京匯市
周五 周四
美元/日?qǐng)A13.05%/13.65%14.05%/14.65%
上述引申波幅為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的引申波幅。
在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)的引申波幅差為2.30%/2.80%，周四為2.95%/3.45%。
