亞洲匯市周二，歐元/日?qǐng)A外匯期權(quán)走高，因歐洲央行(EuropeanCentralBank)周一稱，歐元區(qū)銀行今明兩年將蒙受相當(dāng)大的貸款損失，這導(dǎo)致歐元/日?qǐng)A現(xiàn)貨走低，進(jìn)而推高了歐元看跌外匯期權(quán)合約。
歐洲央行在其半年度《金融穩(wěn)定報(bào)告》(FinancialStabilityReview)中預(yù)計(jì)，歐元區(qū)銀行2010年貸款和證券凈沖減額為900億歐元，2011年還將額外凈損失1,050億歐元。
亞洲市場(chǎng)人士將這一消息視為歐元長(zhǎng)期利空因素，并在亞洲匯市早盤交易中將歐元推低至111.32日?qǐng)A。格林威治時(shí)間0330，歐元收復(fù)部分失地，反彈至111.65日?qǐng)A，紐約匯市周一尾盤報(bào)112.40日?qǐng)A。
1個(gè)月期歐元/日?qǐng)A平價(jià)期權(quán)引申波幅從周一的19.60%/20.40%升至19.80%/20.60%。
某東京大型銀行期權(quán)交易商稱，雖然到目前為止亞洲市場(chǎng)尚無任何大型交易達(dá)成，但市場(chǎng)人士對(duì)歐元看跌外匯期權(quán)的需求已經(jīng)上升。
由于預(yù)計(jì)美元可能因本周的一系列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)而劇烈波動(dòng)，投資者現(xiàn)有意買進(jìn)美元看跌/日?qǐng)A看漲外匯期權(quán)和美元/日?qǐng)A平價(jià)跨式外匯期權(quán)，而這可能防止外匯期權(quán)價(jià)格大幅下挫。
美元看跌外匯期權(quán)持有者在美元跌破執(zhí)行價(jià)時(shí)獲利。跨式期權(quán)持有者在現(xiàn)匯大幅波動(dòng)時(shí)獲利。
美國(guó)5月份供應(yīng)管理學(xué)會(huì)(InstituteforSupplyManagement,簡(jiǎn)稱ISM)制造業(yè)指數(shù)將于格林威治時(shí)間1400公布，美國(guó)4月份成屋簽約銷售數(shù)據(jù)將在周三公布，5月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)也將于周五公布。
此前接受道瓊斯通訊社(DowJonesNewswires)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，5月份ISM制造業(yè)指數(shù)為58.7，低于4月份的60.4。
以下是格林威治時(shí)間0230的1個(gè)月期外匯期權(quán)引申波幅：
東京匯市紐約匯市東京匯市
周二周一周一
美元/日?qǐng)A13.15%/13.85%休市12.90%/13.60%
歐元/美元15.85%/16.25%休市15.70%/16.10%
歐元/日?qǐng)A19.80%/20.60%休市19.60%/20.40%
3個(gè)月期外匯期權(quán)引申波幅：
東京匯市東京匯市
周二周一
美元/日?qǐng)A13.15%/13.75%13.10%/13.70%
上述引申波幅為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的引申波幅。
在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)美元看跌/日?qǐng)A看漲期權(quán)的引申波幅差為2.10%/2.60%，東京匯市周一為2.30%/2.80%。
