中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范期貨結(jié)算行為,保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益,防范和化解期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),保障中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨結(jié)算的正常進(jìn)行,根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》,制定本細(xì)則。
第二條 結(jié)算業(yè)務(wù)是指交易所根據(jù)交易結(jié)果、公布的結(jié)算價(jià)格和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)交易雙方的交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)及其他有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行資金清算和劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
第三條 交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。
第四條 交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算,結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶、受托交易會(huì)員結(jié)算,交易會(huì)員對(duì)其客戶結(jié)算。
第五條 交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章 結(jié)算機(jī)構(gòu)
第六條 結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所設(shè)置的結(jié)算部門(mén)和會(huì)員的結(jié)算部門(mén)。交易所結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理、結(jié)算擔(dān)保金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。
第七條 交易所結(jié)算部門(mén)的主要職責(zé)為:
（一）登錄編制結(jié)算會(huì)員的結(jié)算賬表;
?。ǘ┺k理資金往來(lái)匯劃業(yè)務(wù);
（三）統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況;
?。ㄋ模┨幚頃?huì)員交易中的賬款糾紛;
（五）辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù);
（六）管理保證金、結(jié)算擔(dān)保金;
?。ㄆ撸┛刂平Y(jié)算風(fēng)險(xiǎn);
?。ò耍┍O(jiān)督期貨保證金存管銀行與交易所的期貨結(jié)算業(yè)務(wù);
?。ň牛┓?、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他職責(zé)。
第八條 在交易所成交的期貨合約應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易所結(jié)算部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。
第九條 交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)交易所與結(jié)算會(huì)員之間的結(jié)算工作。
第十條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)設(shè)立結(jié)算部門(mén)。結(jié)算會(huì)員的結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)該結(jié)算會(huì)員與交易所、客戶、交易會(huì)員之間的結(jié)算工作;交易會(huì)員的結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)該交易會(huì)員與結(jié)算會(huì)員、客戶之間的結(jié)算工作。
第十一條 交易所有權(quán)檢查會(huì)員的結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)的憑證和賬冊(cè)。
第十二條 會(huì)員結(jié)算部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善保管結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè),以備查詢和核實(shí)。
第十三條 結(jié)算交割員是指經(jīng)結(jié)算會(huì)員授權(quán),代表結(jié)算會(huì)員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)指派兩名以上（含兩名）的結(jié)算交割員。
結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)交易所培訓(xùn)合格,取得交易所頒發(fā)的結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書(shū),并經(jīng)所屬結(jié)算會(huì)員授權(quán)后取得《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算交割員證》（以下簡(jiǎn)稱《結(jié)算交割員證》）。
第十四條 結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé):
?。ㄒ唬┺k理結(jié)算會(huì)員出入金業(yè)務(wù);
（二）獲取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù),并及時(shí)進(jìn)行核對(duì);
（三）辦理其他結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
第十五條 結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)出示《結(jié)算交割員證》。
第十六條 《結(jié)算交割員證》僅限本人使用,不得偽造、涂改、借用。結(jié)算會(huì)員在其結(jié)算交割員發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理相關(guān)手續(xù)。
第十七條 結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)結(jié)算交割員管理,嚴(yán)格規(guī)范結(jié)算交割員操作。
第十八條 結(jié)算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所、會(huì)員和客戶的商業(yè)秘密。
第三章 期貨保證金存管銀行
第十九條 期貨保證金存管銀行是與交易所簽訂協(xié)議,協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。
第二十條 期貨保證金存管銀行享有下列權(quán)利:
?。ㄒ唬╅_(kāi)設(shè)交易所專用結(jié)算賬戶和會(huì)員期貨保證金賬戶;
?。ǘ┐娣庞糜谄谪浗灰椎谋ＷC金等相關(guān)款項(xiàng);
（三）了解會(huì)員在交易所的資信情況;
?。ㄋ模┓伞⑿姓ㄒ?guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他權(quán)利。
第二十一條 期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù):
?。ㄒ唬└鶕?jù)交易所提供的票據(jù)或者指令優(yōu)先劃轉(zhuǎn)結(jié)算會(huì)員的資金;
?。ǘ┘皶r(shí)向交易所通報(bào)會(huì)員在資金結(jié)算方面的不良行為和風(fēng)險(xiǎn);
（三）保守交易所、會(huì)員和客戶的商業(yè)秘密;
（四）在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn);
?。ㄎ澹┫蚪灰姿峁?huì)員期貨保證金賬戶的資金情況;
（六）根據(jù)交易所的要求,協(xié)助交易所核查會(huì)員資金的來(lái)源和去向;
?。ㄆ撸└鶕?jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者交易所的要求,對(duì)會(huì)員期貨保證金賬戶中的資金采取必要的監(jiān)管措施;
?。ò耍┓伞⑿姓ㄒ?guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他義務(wù)。
第四章 日常結(jié)算
第二十二條 交易所在期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)專用結(jié)算賬戶,用于存放結(jié)算會(huì)員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十三條 結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)期貨保證金賬戶,用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十四條 結(jié)算會(huì)員在交易所所在地的期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)的期貨保證金賬戶稱為專用資金賬戶。
交易所與結(jié)算會(huì)員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來(lái)通過(guò)交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶辦理。
第二十五條 結(jié)算會(huì)員開(kāi)立、更名、更換或者注銷專用資金賬戶,應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專用通知書(shū)到期貨保證金存管銀行辦理。
第二十六條 交易所、結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和期貨保證金存管銀行簽訂期貨保證金存管協(xié)議。
交易所有權(quán)在不通知結(jié)算會(huì)員的情況下通過(guò)期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng),并有權(quán)隨時(shí)查詢?cè)撡~戶的資金情況。
第二十七條 交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員存入交易所專用結(jié)算賬戶的保證金實(shí)行分賬管理,為每一結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶,按日序時(shí)登記核算結(jié)算會(huì)員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十八條 結(jié)算會(huì)員對(duì)客戶、交易會(huì)員存入結(jié)算會(huì)員保證金賬戶的保證金實(shí)行分賬管理,為每一客戶、交易會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶,按日序時(shí)登記核算客戶、交易會(huì)員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十九條 交易會(huì)員只能委托一家特別結(jié)算會(huì)員或者全面結(jié)算會(huì)員為其進(jìn)行結(jié)算。
第三十條 交易所實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳納的,用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。
第三十一條 交易所在銀行開(kāi)立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶,對(duì)結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金進(jìn)行專戶管理。
結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在交易所指定的銀行開(kāi)立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶,用于與交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶之間進(jìn)行結(jié)算擔(dān)保金繳納、調(diào)整的資金劃轉(zhuǎn)。結(jié)算擔(dān)保金繳納、調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 交易所在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶下為每一結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶,并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,所得收入在扣除必要費(fèi)用和稅費(fèi)后依照相關(guān)規(guī)定返還結(jié)算會(huì)員。交易所按照季度核算每一結(jié)算會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金變化。
第三十三條 結(jié)算會(huì)員開(kāi)立、更名、更換或者注銷結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶,應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專用通知書(shū)到指定銀行辦理。
第三十四條 交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。
第三十五條 結(jié)算準(zhǔn)備金是指結(jié)算會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金,是未被合約占用的保證金。
第三十六條 結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)為人民幣200萬(wàn)元,應(yīng)當(dāng)以自有資金繳納。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)。
