第三十七條 交易所根據(jù)結(jié)算會(huì)員每日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分,以不低于中國(guó)人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計(jì)算利息,在每年的3月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬將利息轉(zhuǎn)為結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。具體執(zhí)行利率由交易所確定、調(diào)整并公布。
第三十八條 交易保證金是指結(jié)算會(huì)員存入交易所專用結(jié)算賬戶中確保履約的資金,是已被合約占用的保證金。買賣成交后,交易所根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉(cāng)合約價(jià)值向雙方收取交易保證金。
第三十九條 交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十條 結(jié)算會(huì)員向客戶、交易會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于交易所向結(jié)算會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。交易會(huì)員向客戶收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于結(jié)算會(huì)員向交易會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。
第四十一條 交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。
當(dāng)日收市后,交易所按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)對(duì)結(jié)算會(huì)員所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用進(jìn)行清算,對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn),相應(yīng)增加或者減少結(jié)算準(zhǔn)備金。
結(jié)算會(huì)員在交易所結(jié)算完成后,按照前款原則對(duì)客戶、交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算;交易會(huì)員按照前款原則對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算。
第四十二條 交易所根據(jù)當(dāng)日成交合約按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向結(jié)算會(huì)員收取手續(xù)費(fèi)。股指期貨的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的萬分之零點(diǎn)五。
交易所有權(quán)對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
第四十三條 當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。
最后一小時(shí)因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟?扣除中斷時(shí)間后向前取滿一小時(shí)視為最后一小時(shí)。
合約最后一小時(shí)無成交的,以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。該時(shí)段仍無成交的,則再往前推一小時(shí)。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的,則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
合約當(dāng)日無成交的,當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為:當(dāng)日結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日結(jié)算價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià),其中,基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的,取其掛盤基準(zhǔn)價(jià)為上一交易日結(jié)算價(jià)?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的,取其交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。根據(jù)本公式計(jì)算出的當(dāng)日結(jié)算價(jià)超出合約漲跌停板價(jià)格的,取漲跌停板價(jià)格作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的,交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
第四十四條 期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下:
當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量×合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×買入量×合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量）×合約乘數(shù)
第四十五條 當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn),盈利劃入結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金,虧損從結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
當(dāng)日結(jié)算時(shí),結(jié)算會(huì)員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃,交易保證金低于上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。
手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
第四十六條 結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下:
當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費(fèi)等。
第四十七條 結(jié)算完畢后,結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于最低余額標(biāo)準(zhǔn)時(shí),該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向結(jié)算會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知,兩者的差額即為追加保證金金額。
交易所發(fā)出追加保證金通知后,可以通過期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功,結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一交易日開市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未能補(bǔ)足的,如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額,不得開倉(cāng);如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零,按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。
第四十八條 交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,在交易過程中向風(fēng)險(xiǎn)較大的結(jié)算會(huì)員發(fā)出追加保證金的通知,并可以通過期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功,結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照交易所的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金。結(jié)算會(huì)員未能按時(shí)補(bǔ)足的,交易所有權(quán)對(duì)其采取限制開倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第四十九條 交易所本著安全、準(zhǔn)確、快捷的原則為結(jié)算會(huì)員辦理出入金業(yè)務(wù)。
入金是指從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶向交易所專用結(jié)算賬戶劃入資金的行為;出金是指從交易所專用結(jié)算賬戶向結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶劃出資金的行為。
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1.票據(jù)支付。結(jié)算會(huì)員可以用專用資金賬戶開出的支票、本票和貸記憑證入金。結(jié)算會(huì)員用此類方式劃入的資金,經(jīng)期貨保證金存管銀行確認(rèn)到賬后,交易所將增加結(jié)算會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。
2.銀行扣劃。結(jié)算會(huì)員可以在每個(gè)交易日交易結(jié)束之前向交易所提出書面或者電子劃款申請(qǐng),經(jīng)期貨保證金存管銀行確認(rèn)到賬后,交易所將增加結(jié)算會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。
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結(jié)算會(huì)員可以在每日收市之前向交易所提出書面或者電子劃款申請(qǐng),經(jīng)交易所審核后通知期貨保證金存管銀行于當(dāng)日收市后在結(jié)算會(huì)員的專用資金賬戶和交易所專用結(jié)算賬戶之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
第五十條 結(jié)算會(huì)員出金應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。結(jié)算會(huì)員的出金標(biāo)準(zhǔn)為:
可出金額=實(shí)有貨幣資金-交易保證金-結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況對(duì)結(jié)算會(huì)員出金標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)調(diào)整。
第五十一條 有下列情形之一的,交易所可以限制結(jié)算會(huì)員出金:
?。ㄒ唬?huì)員或者客戶涉嫌重大違規(guī),被交易所立案調(diào)查的;
?。ǘ?huì)員或者客戶被司法機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查,且正處在調(diào)查期間的;
?。ㄈ┙灰姿J(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí);
?。ㄋ模┙灰姿J(rèn)為必要的其他情形。
第五十二條 當(dāng)日結(jié)算完成后,結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過交易所系統(tǒng)獲得相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。
第五十三條 因特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)的,交易所另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間和方式。
第五十四條 結(jié)算會(huì)員每天應(yīng)當(dāng)及時(shí)取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù),做好核對(duì)工作,并妥善保存。
第五十五條 結(jié)算會(huì)員對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的,應(yīng)當(dāng)在不遲于下一交易日開市前30分鐘以書面形式通知交易所。情況特殊的,結(jié)算會(huì)員可以在下一交易日開市后2小時(shí)內(nèi)以書面形式通知交易所。
結(jié)算會(huì)員未在前款規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出書面異議的,視為認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。
第五十六條 交易所在每月的第一個(gè)交易日向結(jié)算會(huì)員提供上月的《中國(guó)金融期貨交易所資金結(jié)算核對(duì)單》,在每季的第一個(gè)交易日向結(jié)算會(huì)員提供上季的《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算擔(dān)保金核對(duì)單》,作為結(jié)算會(huì)員核查的依據(jù)。
第五章 結(jié)算關(guān)系變更
第五十七條 出現(xiàn)下列情形之一的,交易所可以為相關(guān)會(huì)員辦理結(jié)算關(guān)系變更手續(xù):
（一）結(jié)算協(xié)議期滿后結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員不再續(xù)約;
?。ǘ┙Y(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員提前解除結(jié)算協(xié)議;
（三）全面結(jié)算會(huì)員或者特別結(jié)算會(huì)員因故不能為交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算;
?。ㄋ模┙灰讜?huì)員變更為結(jié)算會(huì)員或者結(jié)算會(huì)員變更為交易會(huì)員;
（五）交易所認(rèn)定的其他情形。
第五十八條 發(fā)生第五十七條第（一）項(xiàng)情形的,交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在不遲于交易會(huì)員和移出結(jié)算會(huì)員的結(jié)算協(xié)議期滿前30日向交易所提交下列材料:
（一）《交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員申請(qǐng)書》;
?。ǘ┙灰讜?huì)員和移入結(jié)算會(huì)員簽訂的結(jié)算協(xié)議;
?。ㄈ┙灰姿?guī)定的其他材料。
發(fā)生第五十七條第（二）、（三）項(xiàng)情形的,交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員除提交前款規(guī)定材料外,還應(yīng)當(dāng)提交交易會(huì)員與移出結(jié)算會(huì)員結(jié)算協(xié)議的解除協(xié)議。
發(fā)生第五十七條第（四）項(xiàng)情形的,會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照《中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員管理辦法》的相關(guān)規(guī)定辦理會(huì)員資格變更手續(xù),并提交結(jié)算關(guān)系變更申請(qǐng)。
