金投網(wǎng)（www.jhhuoguo.com）4月1日訊，股指期貨最新消息：

股指期貨“松綁”已有一個(gè)半月。阿爾法策略和以股指期貨為交易品種的低頻CTA策略有起色，套利策略受到的政策利好較少，而日內(nèi)策略基本還是處于停擺狀態(tài)。

機(jī)構(gòu)人士呼吁進(jìn)一步松綁股指期貨，特別是進(jìn)一步放開日內(nèi)開倉手?jǐn)?shù)，“哪怕收50%保證金都沒關(guān)系，關(guān)鍵是開倉手?jǐn)?shù)能放開??！”

更值得注意的是，“烏龍指”一周之內(nèi)發(fā)生兩次的罕見現(xiàn)象，更是折射了股指期貨市場的流動性之渴。

日內(nèi)策略仍停擺

今年2月，中金所公布了對股指期貨相關(guān)交易細(xì)則進(jìn)行調(diào)整的安排，業(yè)內(nèi)人士普遍解讀為股指期貨的松綁信號。

具體來看，中金所進(jìn)行了三項(xiàng)調(diào)整：第一，從2月17日起，將股指期貨日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)從原先的10手調(diào)整為20手，套期保值交易開倉數(shù)量不受此限；第二，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調(diào)整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調(diào)整為30%（三個(gè)產(chǎn)品套保持倉交易保證金維持20%不變）；第三，將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之九點(diǎn)二。

三大期指成交量和持倉量對比

松綁落地至今已有一個(gè)半月，對于機(jī)構(gòu)而言，影響幾何呢？據(jù)記者了解，阿爾法策略和以股指期貨為交易品種的低頻CTA策略有起色，但套利策略受到的政策利好較少，而日內(nèi)策略基本還是處于停擺狀態(tài)。

“我們主要增配了阿爾法策略的資金量，例如在混合策略產(chǎn)品線中，去年阿爾法策略只配了5%的資金，現(xiàn)在配到了15%-20%。這在很大程度上得益于股指期貨松綁會提高阿爾法策略的潛在收益?！北本┮患抑侥伎偨?jīng)理告訴記者。