根據(jù)合約帝的統(tǒng)計，僅12日當(dāng)天的爆倉金額就高達(dá)27.98億美元，環(huán)比上漲2716%。Huobi、OKEx、BitMEX和Binance 12日爆倉金額的環(huán)比漲幅分別為10262.90%、5663.18%、1923.03%和931.51%。當(dāng)日比特幣幣價每波動1%，全網(wǎng)爆倉金額達(dá)到了4432萬美元。
但此后比特幣并沒有止跌反彈，合約市場仍“血流不止”。幣價溫和回升的次日(13日)，全網(wǎng)爆倉金額卻創(chuàng)下新高，達(dá)到了39.50億美元，其中僅比特幣的爆倉金額就超越了前一日總和，達(dá)到了28.72億美元。13日比特幣盤中最大振幅42.15%，幣價每波動1%，造成9371萬美元爆倉，大約是前一日的一倍。而14日比特幣盤中最大振幅只有9.76%，但幣價每波動1%造成的爆倉金額高達(dá)7603萬美元。
根據(jù)計算，按照每日盤中最高振幅來看，那一周比特幣幣價每波動1%，全網(wǎng)日均爆倉金額約3921萬美元。
芝商所自營清算會員爆倉，資產(chǎn)遭拍賣
沙泥俱下之時，華爾街機(jī)構(gòu)也難免爆倉命運(yùn)！
據(jù)全球知名財經(jīng)媒體CNBC報道，近日，成立于1874年的芝加哥商業(yè)交易所(CME)直接清算公司之一——Ronin Capital(浪人資本)未能達(dá)到監(jiān)管要求，迫使CME介入并調(diào)用其緊急協(xié)議，對這家總部位于芝加哥的金融機(jī)構(gòu)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行拍賣。該消息在周五令美股主要股指加速跳水。
國內(nèi)某期貨公司董事長在其朋友圈中表示，這是CME百年歷史上第一起清算會員違約事故。
消息人士稱，浪人資本問題源于與芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)(CBOE Volatility Index)掛鉤的期貨頭寸，或追蹤市場波動的證券。CBOE的VIX主連合約2月21日以來累計漲幅高達(dá)302%，3月18日-20日，標(biāo)的大幅震蕩，報價最低53、最高超80。
量化對沖基金或大規(guī)模爆倉
本次美股暴跌期間，有關(guān)做空機(jī)構(gòu)獲取暴利的消息多次見諸媒體。金融數(shù)據(jù)分析公司S3 Partners數(shù)據(jù)顯示，2月24日至3月3日，美國國內(nèi)股票空頭規(guī)模達(dá)8480億美元，較上一個統(tǒng)計周期增加150億美元。當(dāng)時美股總市值約為30萬億美元。特斯拉、蘋果、伯克希爾·哈撒韋等知名企業(yè)都成了做空機(jī)構(gòu)加倉的對象。
但一位曾管理過券商QDII產(chǎn)品的國內(nèi)基金經(jīng)理表示，量化對沖基金未必能逃過本次大跌，很多量化基金可能爆倉。該基金經(jīng)理稱，對沖基金所使用的模型由歷史數(shù)據(jù)擬合而成，很難預(yù)測新冠肺炎爆發(fā)、國際油價暴跌等突發(fā)事件，即使模型參數(shù)可以動態(tài)調(diào)整，但要想達(dá)到理想狀態(tài)仍不現(xiàn)實(shí)。
