進入5月以來，市場情況有所改變，遠月合約貼水明顯收斂，前期的價差交易出現(xiàn)虧損，而股指期貨反向套利正當時。
金投網(wǎng)（www.jhhuoguo.com）6月16日訊，股指期貨最新消息：導言：2015年國內(nèi)A股市場暴跌后股指期貨三個品種的合約均呈現(xiàn)出較大貼水，并且至今仍然維持貼水狀態(tài)不改，吸引了眾多投資者的目光。我們對股指期貨各合約貼水進行了一段時間的跟蹤，發(fā)現(xiàn)價差變化的一些規(guī)律，由此做了近四個月的價差交易，但進入5月以來，市場情況有所改變，遠月合約貼水明顯收斂，前期的價差交易出現(xiàn)虧損，而股指期貨反向套利正當時。
股指期貨升貼水一直是行情過熱或看淡的重要參考指標，前期報告中介紹了當前市場上可能存在的由于股指期貨升貼水導致的價差交易機會，筆者持續(xù)跟蹤模擬賬戶的套利交易，4月交割前平倉了結(jié)，最終收益豐厚。
理論上講遠月合約價格一般高于近月合約，市場向上或向下時可以做價差擴大或縮小交易以獲取利潤，但股指期貨市場在2015年大部分時間以及2016年以來，都維持遠月合約價格倒掛的現(xiàn)象，以IC合約為例：
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