跨市套利

跨市套利指投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買進(jìn)和賣出期貨合約以謀取利潤(rùn)的活動(dòng)。具體操作方法是，在某一期貨交易所買進(jìn)某交割月份的某種期貨合約的同時(shí)，在另一交易所賣出同一交割月份該種期貨合約，當(dāng)同一商品在兩個(gè)交易所中的價(jià)格差額超出了將商品從一個(gè)交易所的交割倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到另一交易所的交割倉(cāng)庫(kù)的費(fèi)用時(shí)，可以預(yù)計(jì)，它們的價(jià)格將會(huì)縮小并在未來(lái)某一時(shí)期體現(xiàn)真正的跨市場(chǎng)交割成本。比如說(shuō)小麥的銷售價(jià)格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過(guò)了運(yùn)輸費(fèi)用和交割成本，那么就會(huì)有現(xiàn)貨商買入堪薩斯城交易所的小麥并用船運(yùn)送到芝加哥交易所去交割。在國(guó)內(nèi)，三家交易所之間的上市品種都不相同，并且與國(guó)外交易所之間也無(wú)法連通，因此，跨市場(chǎng)套利還不能實(shí)現(xiàn)。

跨種套利

主要有相同市場(chǎng)中的跨品種套利，不同市場(chǎng)中跨品種套利。通過(guò)對(duì)兩個(gè)乃至兩個(gè)以上品種之間價(jià)值差異來(lái)捕捉投資機(jī)會(huì)，可以根據(jù)價(jià)差歷史技術(shù)圖形做單，長(zhǎng)線的套利單需要投資者對(duì)套利品種之間現(xiàn)貨有深入的了解。目前國(guó)內(nèi)股指期貨只有滬深300股指期貨一個(gè)品種，還無(wú)法做跨品種套利。普通投資者不適合這種操作、資金實(shí)力有限的不適合、單邊操作技術(shù)不過(guò)關(guān)的不適合。

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