截至2011年2月10日，美國USO原油ETF資產凈值總額達到19.26億美元，持倉情況如下：
|
持有原油期貨合約種類
|
持倉量
(千桶)
|
結算價
|
總市值
|
持倉量變動
(千桶)
|
|
Nymex 3月原油金融期貨合約
|
1,000
|
$86.73
|
$86,730,000.00
|
-500
|
|
ICE3月WTI原油期貨合約
|
4,146
|
$86.73
|
$359,582,580.00
|
-2074
|
|
Nymex 4月原油期貨合約
|
4,000
|
$89.94
|
$359,760,000.00
|
2000
|
|
Nymex 4月原油金融期貨合約
|
1,000
|
$89.94
|
$89,940,000.00
|
500
|
|
Nymex 3月原油期貨合約
|
5,965
|
$86.73
|
$517,344,450.00
|
-2983
|
|
ICE4月WTI原油期貨合約
|
5,696
|
$89.94
|
$512,298,240.00
|
2840
|
1、USO成立于2006年4月10日，主要追蹤美國商品交易所(NYMEX)WTI近月期貨，投資組合涵蓋 NYMEX及ICE期貨交易所的原油期貨(其中以NYMEX近月原油期貨為主)，還包括其他相關的原油期貨產品，如燃料油、汽油等，此外該基金還會持有現(xiàn)金結算相關期權、遠期合約、掉期合約，以及投資2年內到期的短期美國國債。該基金同時保留部分現(xiàn)金頭寸。
2、基準期貨合約改變或到期時，USO將會賣出近月合約并買入下月合約，即所謂的轉倉(Roll)。合約轉倉動作通常會在4個交易日內完成。通常在當月的5-8日開始，9-11日結束。
