東京--亞洲匯市周一，美元/日圓外匯期權(quán)微幅走高，因隨著現(xiàn)匯價持續(xù)下滑，對沖美元/日圓下行風(fēng)險的期權(quán)需求增加。

格林威治時間0400，美元報81.31日圓，亞洲匯市前市曾一度跌至80.95日圓，而紐約匯市上周五尾盤報81.41日圓。

東京匯市基準(zhǔn)1個月期美元/日圓平價期權(quán)引申波幅略微走高至11.70%/12.40%，紐約市場上周五為11.60%/12.30%。

某大型經(jīng)紀(jì)行駐東京的資深交易商稱，市場人士對買進對沖美元/日圓大幅走高風(fēng)險的短線期權(quán)的興趣是推動期權(quán)引申波幅走高的另一個因素，表明部分投資者預(yù)計日本當(dāng)局將很快對匯市進行干預(yù)以抑制日圓升勢。

不過該交易商表示，未來幾個交易日外匯期權(quán)引申波幅不會出現(xiàn)大幅波動，因市場人士可能會等待本周晚些時候二十國集團(Group of Twenty)財長和央行行長會議結(jié)果揭曉之后再采取進一步行動。

以下是格林威治時間0230的1個月期外匯期權(quán)引申波幅：

東京匯市 紐約匯市 東京匯市

周一 上周五 上周五

美元/日圓 11.70%/12.40% 11.60%/12.30% 11.75%/12.45%

歐元/美元 13.40%/13.65% 13.00%/13.25% 13.45%/13.70%

歐元/日圓 12.55%/14.55% 12.20%/14.20% 12.75%/14.75%

3個月期外匯期權(quán)引申波幅

東京匯市 東京匯市

周一 上周五

美元/日圓 11.85%/12.45% 11.85%/12.45%

上述引申波幅為場外交易市場平價期權(quán)的引申波幅。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權(quán)的引申波幅差為1.05%/1.55%，與東京匯市上周五持平。