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交易思路:50ETF期權(quán)下一步在等待9月合約交易機(jī)會(huì),目前暫時(shí)觀察9月走勢(shì),靜待交易時(shí)機(jī),繼續(xù)等機(jī)會(huì)。...
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由于滬深300指數(shù)樣本較大,構(gòu)建相應(yīng)的股票組合需要大量的資金。其次,按照權(quán)重匹配的原則,在構(gòu)建時(shí)通常會(huì)出現(xiàn)不滿一手(100股)的股數(shù)。...
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同時(shí)按照當(dāng)前市場(chǎng)的價(jià)格買入股指期貨合約,待期貨到期交割后,賺取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)甚至無(wú)需任何資本投入的利潤(rùn)的過(guò)程。反向套利成立的條件是期貨價(jià)格向下偏離現(xiàn)貨的價(jià)格。...
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投資者只有先了解股指期貨與現(xiàn)貨之間價(jià)差形成的原理,才能更好地把握住股指期貨的套利機(jī)會(huì).股指期貨在交易的過(guò)程中本身總是時(shí)時(shí)受到雙重力量的共同作用。...
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一般來(lái)說(shuō),股指期貨為投資者提供三個(gè)功能:純買賣、對(duì)沖(內(nèi)地稱為“套期保值”)和套利。純買賣是以單一方向性買賣投資策略為主,即投資者根據(jù)自己對(duì)指數(shù)走勢(shì)的預(yù)測(cè),買入或賣出若干數(shù)量的相關(guān)期貨合約。...
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盤(pán)面上持續(xù)反彈的IF1607合約,盤(pán)后數(shù)據(jù)卻顯示主力前二十席位的凈多單正持續(xù)減少。探秘其背后誘因,竟是近期的輿論暴風(fēng)眼——萬(wàn)科“宮斗”。...
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通常來(lái)說(shuō),對(duì)股票市場(chǎng)未來(lái)行情比較樂(lè)觀的時(shí)候,通常處于升水狀態(tài),因?yàn)榇蠹叶伎春霉墒?,后市認(rèn)為還得漲買的人就多,所以股指期貨的價(jià)格會(huì)大于現(xiàn)貨股票。...
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進(jìn)入5月以來(lái),市場(chǎng)情況有所改變,遠(yuǎn)月合約貼水明顯收斂,前期的價(jià)差交易出現(xiàn)虧損,而股指期貨反向套利正當(dāng)時(shí)。...
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上個(gè)交易日,滬深兩市雙雙低開(kāi),盤(pán)中軍工股有色股一度帶動(dòng)大盤(pán)回升并奪回2900點(diǎn),但午后權(quán)重板塊全線飄綠,滬指下挫跌逾2%,2900點(diǎn)得而復(fù)失。...
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文首先簡(jiǎn)單介紹一下當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài),其次對(duì)滬深300與上證50指數(shù)數(shù)據(jù)之間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,給出它們之間的一種套利模式。最后再對(duì)各期指之間的跨期數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,討論了跨期套利之間的可行性。...
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股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)之間的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利例如:買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約,該一攬子股票組合與香港恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng),現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值為75萬(wàn)港元。...
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股指期貨期現(xiàn)套利通常有兩類:一類是在股指期貨與股票現(xiàn)貨組合之間進(jìn)行套利,即期現(xiàn)套利;另一類是在不同期限、不同品種或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行套利。...
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蝶式套利的原理與一般的跨期套利相似,利用的是同一品種不同交割月份合約之間價(jià)差的不合理狀況。...
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套利是股指期貨投資方式中常見(jiàn)的一種。相比之下,投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)比較大,套期保值的出發(fā)點(diǎn)是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失,根本上就是一個(gè)零和博弈,無(wú)法獲得最大收益。...
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期現(xiàn)套利操作步驟有哪些環(huán)節(jié)?期指套利中的期現(xiàn)套利想要很好的進(jìn)行操作,那么就要考慮一些環(huán)節(jié),例如機(jī)會(huì)、標(biāo)的選擇、成本計(jì)算、對(duì)獲利評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,實(shí)施執(zhí)行。...
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