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這對(duì)很多敏感的資本市場(chǎng)參與者來說,意義重大,已經(jīng)足夠?qū)酉聛淼男星樽兓龀鲂碌念A(yù)判和解讀了,由此來看本周累計(jì)大漲了5.99%,8.78%的股指期貨IF與IH主力合約全周的漲幅超過了5%。...
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投資者要想捕捉股指交割日結(jié)算套利的機(jī)會(huì),需要時(shí)刻盯盤,在機(jī)會(huì)出現(xiàn)的時(shí)候快速做出決策。因?yàn)檫@種機(jī)會(huì)不會(huì)存在很長(zhǎng)時(shí)間,一旦出現(xiàn)這樣的套利機(jī)會(huì),資金就會(huì)蜂擁而至,機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)瞬間消失。...
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三大期指都明顯超出了無風(fēng)險(xiǎn)套利區(qū)間的下沿,因?yàn)?月還沒有進(jìn)入分紅高峰期,扣除紅利的因子較小,所以如果從理論上分析存在反向套利的機(jī)會(huì)。...
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方正金工另辟蹊徑,提出利用期權(quán)“熊市價(jià)差套利組合”,助您反向期現(xiàn)套利,以獲取期指貼水收益。為使得期現(xiàn)頭寸的市值相等,每天動(dòng)態(tài)調(diào)整期權(quán)合約數(shù)據(jù);...
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股指期貨套期保值是什么意思?股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。即在股票現(xiàn)貨與期貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行反向操作。...
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當(dāng)股指期貨與滬深300指數(shù)的差價(jià)偏離了正常范圍之后,就提供了無風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)。此時(shí),可以買入滬深300的指數(shù)基金,然后賣出同等金額的股指期貨合約。...
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自2015年6月1日至今,上證50指數(shù)期貨日平均貼水率達(dá)1.2%,股指期貨貼水已成常態(tài)。期現(xiàn)反向套利空間穩(wěn)定,利潤(rùn)誘人,然而目前融券市場(chǎng)一票難求。...
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通過對(duì)過去十余次股指期貨交割日的研究,我們發(fā)現(xiàn)有若干次的套利機(jī)會(huì),且收益頗豐。一般來說,機(jī)會(huì)出現(xiàn)在最后一個(gè)小時(shí)內(nèi),能夠把握住都能獲利。...
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假設(shè)目前市場(chǎng)上有三個(gè)同時(shí)交易的期指合約,交割月份分別為3月、6月和9月,分別稱之為合約A、B、C。...
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近期央行連續(xù)放水,但未能挽救低迷的市場(chǎng),期指巨陰下行再創(chuàng)新低,跌勢(shì)放緩之前杜絕抄底,后面還有縮量探底的過程,忽略期間大大小小的反彈,堅(jiān)決以熊市思維對(duì)待。...
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期指市場(chǎng)跌幅小于現(xiàn)貨市場(chǎng),IF1602、IH1602和IC1602跌幅分別為2.18%、2.03%和2.94%。持倉(cāng)量上,三大合約均出現(xiàn)增倉(cāng),表明多空博弈在當(dāng)前點(diǎn)位加劇。...
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股指期貨期現(xiàn)出現(xiàn)升水。在持續(xù)正基差的市場(chǎng)環(huán)境下,出現(xiàn)許多股指期貨期現(xiàn)和跨期套利機(jī)會(huì),套利策略基金在這段時(shí)間內(nèi)依靠正基差獲取了較高的收益。...
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昨日股指有所反彈,但依舊是依靠創(chuàng)業(yè)板帶動(dòng),主板量能進(jìn)一步萎縮,目前反彈持續(xù)性還是得看創(chuàng)業(yè)板的反彈力度,主板這樣的量能下,注定后市大概率還會(huì)向下。...
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分級(jí)溢價(jià)套利往往需要2-3個(gè)工作日,需承擔(dān)母基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);建議投資者在市場(chǎng)企穩(wěn)時(shí)介入,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。...
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跨期套利:利用股指期貨不同月份合約之間的價(jià)格差價(jià)進(jìn)行相反交易,從中獲利。...
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