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長江期貨開戶/轉(zhuǎn)戶期指套利
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針對(duì)股指期貨與股指現(xiàn)貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為。...0閱讀
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近月、次月、下季和隔季合約的收盤價(jià)期現(xiàn)價(jià)差分別為-35.02、-75.42、-121.62和-224.82點(diǎn)。從期貨市場(chǎng)表現(xiàn)和價(jià)差的期限結(jié)構(gòu)來看,遠(yuǎn)月合約期現(xiàn)價(jià)差有所縮小。...0閱讀
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股指期貨套利怎么操作，對(duì)沖(套期保值)的目的旨在抵消負(fù)面因素對(duì)投資組合整體回報(bào)的影響。...0閱讀
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股指期貨的反向套利是指當(dāng)期貨價(jià)格過低時(shí)，賣出股指現(xiàn)貨，同時(shí)按照當(dāng)前市場(chǎng)的價(jià)格買入股指期貨合約，待期貨到期交割后，賺取無風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)甚至無需任何資本投入的利潤的過程。...0閱讀
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所謂股指期貨，就是以某種股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，買賣雙方報(bào)出的價(jià)格是一定時(shí)期后的股票指數(shù)價(jià)格水平，在合約到期后，股指期貨通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)的方式來進(jìn)行交割。...0閱讀
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但是有些“買入b股賣空股指期貨”的投資者相反收益頗豐。其原因并不是b股上漲，而是b股跌幅較少。跌得少也能賺錢，這是傳統(tǒng)股票市場(chǎng)不能做到的。...0閱讀
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若套利者資金調(diào)度不當(dāng)，可能迫使指數(shù)期貨套利部位提前解除，造成套利失敗。因此，投資組合的套利時(shí)要保留一部分現(xiàn)金，以規(guī)避保證金追加的風(fēng)險(xiǎn)。...0閱讀
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如何做股指期貨?其中最重要的一條就是要掌握套利技術(shù)。主要是期現(xiàn)套利、跨期套利等技術(shù)。希財(cái)網(wǎng)小編詳細(xì)給大家說一下如何做股指期貨的套利技術(shù)吧!...0閱讀
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.投資者只有先了解股指期貨與現(xiàn)貨之間價(jià)差形成的原理,才能更好地把握住股指期貨的套利機(jī)會(huì).股指期貨在交易的過程中本身總是時(shí)時(shí)受到雙重力量的共同作用...0閱讀
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而在本文中我們要我大家介紹的是跨期套利中的牛市套利，接下來我們一起來了解一下。...0閱讀
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唯一可以期待的是，將來HS300為藍(lán)本的股指期貨上市后，跨市場(chǎng)跨品種的套利機(jī)會(huì)必定會(huì)出現(xiàn)。...0閱讀
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期指上市至今股指期貨共運(yùn)行400個(gè)交易日，期指基差最大值為18.17點(diǎn)(2011年3月4日)，最小值達(dá)到-132.31點(diǎn)(2010年10月28日)，波動(dòng)率為113.733%，其均值為-22.18，標(biāo)準(zhǔn)差為23.444。...0閱讀
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與普通投機(jī)交易關(guān)注絕對(duì)價(jià)格變化不同,股指期貨期現(xiàn)套利交易是從不同合約彼此之間的相對(duì)價(jià)格差異套取利潤,套利交易具有低波動(dòng)率、低成本、穩(wěn)定收益和風(fēng)險(xiǎn)較低等優(yōu)勢(shì)。...0閱讀
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由于空頭套期保值在期貨價(jià)格上漲時(shí)會(huì)面臨虧損和保證金追加的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在行情上升階段且對(duì)后勢(shì)看多的判斷較有把握時(shí)，在展期時(shí)可解除部分套保頭寸，由完全套保轉(zhuǎn)換為不完全套期保值。...0閱讀
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股指期貨套利是做單交易策略的一種，套利交易源自相關(guān)標(biāo)的間的定價(jià)失效，其不僅能糾正過度投機(jī)所造成的市場(chǎng)無效性，而且能鎖定無風(fēng)險(xiǎn)的收益，是一種穩(wěn)健的轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)方式。...0閱讀
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燒堿期貨標(biāo)準(zhǔn)倉單有幾種類型
倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單和廠庫標(biāo)準(zhǔn)倉單兩種類型。1、倉[詳情]
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