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進(jìn)行股指投資一定要要明白，它的交易有兩種，即套利和趨勢投資。期指套利中升水是什么意思呢?很多投資者對這個問題的答案都會非常關(guān)心，今天就跟隨筆者來了解下吧。...
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期指套利操作中有模擬誤差，那么期指套利操作中的模擬誤差是怎么產(chǎn)生的?今天就跟隨小編來詳細(xì)的了解下吧!...
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蝶式套利的原理與一般的跨期套利相似，利用的是同一品種不同交割月份合約之間價差的不合理狀況。...
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若套利者資金調(diào)度不當(dāng)，可能迫使指數(shù)期貨套利部位提前解除，造成套利失敗。因此，投資組合的套利時要保留一部分現(xiàn)金，以規(guī)避保證金追加的風(fēng)險。...
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股指期貨合約的理論價格由其標(biāo)的股指的價格、收益率和無風(fēng)險利率共同決定。在正常情況下，期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)維持一定的動態(tài)聯(lián)系。...
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正向套利成立的條件是期貨價格向上偏離現(xiàn)貨的價格，比如2007年10月16日，中國金融期貨交易所正在進(jìn)行仿真交易的四個合約之一的IF0711合約，收盤價7,726點，遠(yuǎn)高于指數(shù)現(xiàn)貨5,877點，正向偏離達(dá)到1,849點。...
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期貨套利交易操作策略優(yōu)化要實現(xiàn)良好的套利收益，投資者的套利策略就需不斷進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。事實上，優(yōu)化和改進(jìn)套利交易策略的本質(zhì)就是減少錯誤交易的概率。...
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股指期貨合約的理論價格由其標(biāo)的股指的價格、收益率和無風(fēng)險利率共同決定。在正常情況下，期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)維持一定的動態(tài)聯(lián)系。...
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股指期貨期現(xiàn)套利的風(fēng)險分析：長遠(yuǎn)看來，期現(xiàn)套利無風(fēng)險利潤是會被大大壓縮。這就需要我們從策略上想辦法，后續(xù)要注重對現(xiàn)貨模擬組合的研發(fā)。...
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基于股指期貨的套利，其基本理念是基差強制恢復(fù)，當(dāng)由于市場的過度反應(yīng)：股指期貨的升貼水出現(xiàn)了短期的高估(低估)，當(dāng)偏差幅度超過期現(xiàn)套利的交易成本時，通過構(gòu)建現(xiàn)貨股票組合和股指期貨形成配對組合。...
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蝶式套利的原理與一般的跨期套利相似，利用的是同一品種不同交割月份合約之間價差的不合理狀況。...
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本周上證指數(shù)下跌3.86%,深證成指下跌5.42%,創(chuàng)業(yè)板下跌7.48%。截止4月22日收盤,股指期貨IF1605較現(xiàn)貨貼水33.70點,IH1605較現(xiàn)貨升水9.92點,IC1605較現(xiàn)貨貼水161.32點。...
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股指期貨套利怎么操作，對沖(套期保值)的目的旨在抵消負(fù)面因素對投資組合整體回報的影響。套利是指相關(guān)資產(chǎn)在期貨及證券市場的價格出現(xiàn)不尋常的差距時，投資者在一個市場低買而同時在另一市場高賣，從中獲利。...
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指數(shù)套利可以把股指期貨市場與現(xiàn)貨市場聯(lián)系起來，并可以吸引更多的交易者進(jìn)入資本市場，這有助于信息的傳遞，并會對現(xiàn)貨市場的流動性產(chǎn)生影響。...
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根據(jù)套利模型的測算,目前各股指期貨合約均無顯著套利機會。震蕩行情延續(xù),關(guān)注板塊輪動。上周,市場維持震蕩上行。從基本面看,美國加息預(yù)期延緩,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期企穩(wěn)都會對市場起到積極的作用。...
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上海證券期貨開戶/轉(zhuǎn)戶
國泰君安期貨開戶/轉(zhuǎn)戶
中信期貨開戶/轉(zhuǎn)戶
廣發(fā)期貨開戶/轉(zhuǎn)戶
長江期貨開戶/轉(zhuǎn)戶
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