股指期貨的漲跌停板相關(guān)規(guī)定介紹

金投網(wǎng)(www.jhhuoguo.com)2017年8月8日訊，股指期貨最新消息：

漲跌停板制度是金融期貨市場重要的交易制度。漲跌停板制度是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高于或低于以該合約上一交易日結(jié)算價為基準(zhǔn)的某一漲跌幅度。超過該幅度的報價無效，不能成交。漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整漲跌停板幅度。新合約上市首日的漲跌停板幅度依據(jù)掛盤基準(zhǔn)價來確定，新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價由交易所確定并提前公布。

讓我們先來看看我國股指期貨的漲跌停板相關(guān)規(guī)定。根據(jù)有關(guān)交易規(guī)則，滬深300股指期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價的±10%，到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%；

上證50股指期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價的±10%，到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%；中證500股指期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價的±10%，到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%。

與股指期貨相比，國債期貨的漲跌停板幅度要小得多。五年期國債期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價的±1.2%，合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±2.4%。十年期國債期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價的±2%，合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±4%。